Все 32 крупнейших банка США сохранили бы капитал выше минимальных нормативных требований даже в условиях тяжёлой рецессии — об этом Федеральная резервная система сообщила в среду по итогам ежегодного стресс-теста.

В гипотетическом сценарии банки понесли бы более $708 млрд убытков по кредитам. Совокупный показатель капитала при этом снизился бы всего на 1,6 процентного пункта — с 12,8% до 11,2%, что заметно выше регуляторных порогов.

Что именно проверяла ФРС

Ежегодные стресс-тесты предписаны законом Додда — Франка: Конгресс ввёл эту процедуру после финансового кризиса 2008 года, чтобы убедиться, что крупные банки держат достаточно капитала для прохождения тяжёлых экономических условий. Проверка охватывает банки с активами от $100 млрд. В этом году в выборку вошли, в частности, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Жёсткость сценария осталась на уровне прошлогодней: безработица вырастает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 39%, на жильё — на 30%. Экономика в модели сжимается на 4,6%, а фондовый рынок теряет 58%.

Где сосредоточены убытки

Крупнейшая доля потерь пришлась на кредитные карты — около $200 млрд. Коммерческие и промышленные кредиты добавили примерно $160 млрд, коммерческая недвижимость — порядка $75 млрд.

Капитал тянули вниз две силы: более крупные кредитные убытки из-за возросших балансов и более жёстких допущений, а также ослабление нереализованной прибыли по ценным бумагам. В обратную сторону сработали более высокие процентные доходы: сильные недавние результаты банков и меньший масштаб смоделированного снижения ставок с запасом перекрыли оба негативных фактора.

Вице-председатель ФРС по надзору Мишель Боуман назвала результат свидетельством устойчивости системы.

«Сегодняшние результаты подчёркивают прочность банковской системы. По мере того как мы работаем над повышением прозрачности и подотчётности стресс-теста, отзывы общественности помогут нам и дальше совершенствовать его и укреплять доверие к стресс-тесту и его результатам», — заявила Боуман.

На требования к капиталу итоги теста не повлияют: текущие уровни действуют до 2027 года, когда вступят в силу пересмотренные модели убытков, учитывающие полученные замечания.

Источник: BeInCrypto